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2024年4月30日发(作者：网页设计教程自学网)
海龟交易法则
1. 简介
海龟交易法则（Turtle Trading System）是由著名的商品交易大师理查德·丹尼
斯（Richard Dennis）和威廉·艾克哈特（William Eckhardt）所提出的一种交易
策略。这个交易系统以其简单、可执行和高度规则化而著称，被广泛应用于期货和
股票市场。
海龟交易法则的核心思想是趋势跟踪，即在趋势开始时进场，趋势结束时退出。这
个策略的基本原理是，市场走势是有规律可循的，而且趋势会延续一段时间。通过
捕捉到趋势的起点，利用适当的止损和止盈策略，可以获得较高的盈利概率。
2. 策略规则
海龟交易法则的策略规则非常简单明了，主要包括以下几个方面：
2.1 入场规则
• 以20日突破为基础的短期入场规则：当价格突破过去20日的最高价时，买
入；当价格突破过去20日的最低价时，卖空。
• 以55日突破为基础的长期入场规则：当价格突破过去55日的最高价时，买
入；当价格突破过去55日的最低价时，卖空。
2.2 止损规则
• 短期止损：当价格跌破过去10日的最低价时，卖出；当价格涨破过去10日
的最高价时，买入。
• 长期止损：当价格跌破过去20日的最低价时，卖出；当价格涨破过去20日
的最高价时，买入。
2.3 止盈规则
• 短期止盈：当价格跌破过去10日的最低价的2倍时，卖出；当价格涨破过
去10日的最高价的2倍时，买入。
• 长期止盈：当价格跌破过去20日的最低价的2倍时，卖出；当价格涨破过
去20日的最高价的2倍时，买入。
3. Python代码实现
下面是使用Python实现海龟交易法则的示例代码：
import numpy as np
def turtle_trading_strategy(data, short_period=20, long_period=55, stop_loss_s
hort=10, stop_loss_long=20, take_profit_short=2, take_profit_long=2):
# 计算最高价和最低价的移动平均线
data['highest_short'] = data['high'].rolling(window=short_period).max()
data['lowest_short'] = data['low'].rolling(window=short_period).min()
data['highest_long'] = data['high'].rolling(window=long_period).max()
data['lowest_long'] = data['low'].rolling(window=long_period).min()
# 短期入场规则
data['short_entry'] = (data['close'] > data['highest_short'].shift
(1), 1, 0)
data['short_exit'] = (data['close'] < data['lowest_short'].shift
(1), -1, 0)
# 长期入场规则
data['long_entry'] = (data['close'] > data['highest_long'].shift
(1), 1, 0)
data['long_exit'] = (data['close'] < data['lowest_long'].shift(1),
-1, 0)
# 止损规则
data['short_stop_loss'] = data['lowest_short'].rolling(window=stop_loss_sh
ort).min()
data['long_stop_loss'] = data['lowest_long'].rolling(window=stop_loss_lon
g).min()
# 止盈规则
data['short_take_profit'] = data['highest_short'].rolling(window=stop_loss
_short).max()
data['long_take_profit'] = data['highest_long'].rolling(window=stop_loss_l
ong).max()
# 生成交易信号
data['signal'] = 0
[data['short_entry'] == 1, 'signal'] = 1
[data['short_exit'] == -1, 'signal'] = -1
[data['long_entry'] == 1, 'signal'] = 1
[data['long_exit'] == -1, 'signal'] = -1
# 计算持仓情况
data['position'] = data['signal'].cumsum()
return data
4. 示例应用
下面是一个使用海龟交易法则的示例应用：
import pandas as pd
import as plt
# 读取数据
data = _csv('')
# 调用海龟交易法则策略函数
result = turtle_trading_strategy(data)
# 绘制持仓情况图
(result['position'])
('Date')
('Position')
('Turtle Trading Strategy')
()
在上述示例中，我们首先读取了包含股票数据的CSV文件，然后调用了海龟交易法
则策略函数来生成交易信号和持仓情况。最后，我们使用matplotlib库绘制了持
仓情况图。
5. 总结
海龟交易法则是一种简单而有效的趋势跟踪交易策略，通过捕捉到趋势的起点和适
当的止损止盈策略，可以获得较高的盈利概率。通过使用Python编程语言，我们
可以轻松实现海龟交易法则并进行回测和分析。希望本文对您理解和应用海龟交易
法则有所帮助。
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