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2024年5月1日发(作者：jquery视频播放器)

操作风险数据库----240f5b64-715f-11ec-9fe7-7cb59b590d7d

一、建立操作风险损失数据库的重要意义

1.数据收集过程本身就是识别银行面临的操作风险的过程。该定义不仅为从业者提供

一致的含义，也是操作风险分类、度量和控制的前提和基础。不同的定义反映了操作风险

管理的目的和范围。数据收集本质上是对操作风险定义的重新定义和选定定义的具体化。

在收集数据时，首先要解决的问题是对操作风险损失数据进行分类，确定需要收集的数据

类型，并确定操作风险损失数据库的结构。数据结构决定了具体分析方法的可行性和结果

的实用性。

分类是对定义内涵的进一步细化。分类必须保持一致，按照一定的逻辑类型，特定的

分类结构决定着特定分析方法可行性和得到结论的实用性。如果分类是任意的，任何从数

据得出的价值也是不规则的。例如，确定完整的风险矩阵是采用自下而上法计算操作风险

的资本要求的前提和基础，确定预期损失和非预期损失的大小是正确选择风险转移方式的

条件。

最近，中国监管部门对操作风险没有统一的定义。银监会有关部门负责人在回答记者

有关通知的提问时认为，操作风险源于本行内部控制和公司治理机制的失效，具体表现为

错误、欺诈、越权交易、欺诈、欺诈、欺诈、欺诈、欺诈、欺诈、欺诈、欺诈、欺诈、欺

诈、欺诈、欺诈等，信息技术系统的重大故障或火灾等事件。然而，更系统地理解操作风

险需要一个统一的定义。目前，巴塞尔委员会对操作风险的定义已被业界广泛接受。巴塞

尔委员会确定的业务类别-事件类型风险矩阵可以清楚地显示每个业务类别的运营风险以

及如何应对

事件形式而存在，便于对了解操作风险产生的原因、在风险管理中有效地识别和控制

操作风险。为了与国际接轨，我国的商业银行应当采用巴塞尔委员会关于操作风险的分类

体系，把银行的操作风险损失映射到这个标准矩阵中去，在标准矩阵中再进一步细分了每

个单元的损失类型，做到不遗漏不重叠，涵盖所有的业务损失。

1.2操作风险损失数据库的建立是操作风险度量的前提和基础。全面分析运营风险的

基础是数据的完整性和质量。如果数据稀缺、有偏见、不完整或有缺陷，任何分析的结果

都是可疑的，甚至毫无意义，“垃圾就是输入，垃圾就是输出”。为了解决高层次法律所

面临的数据问题，一些大型国际活跃银行开始建立自己的损失数据库，一些官方或商业数

据库也出现了。例如，在瑞士成立的“操作风险信息交换协会”包括北美和欧洲的一些知

名国际银行。除了收集操作风险损失信息外，协会还确定了信息比较和共享的原则。英国

银行家协会还在2000年6月建立了全球操作风险损失数据库。在最初阶段，其成员包括

英国、欧洲、北美和澳大利亚的22家银行。其主要目的是协助成员银行全面提高操作风

险管理质量，为操作风险定量分析和模型建立提供工具，实现资本优化配置的目标。

1．3收集操作风险损失资料也是健全与完善操作风险管理的重要手段

收集操作风险内部损失数据，不仅可以加强组织内部对操作风险的理解和理解，还可

以通过以往的损失经验和改进措施，掌握操作风险的整体情况

风险，全面提升操作风险管理的品质。进行损失资料收集还隐含着组坌_}{文化方面的


本文标签： 风险 操作 损失 定义 欺诈

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